 | | Toán học | (945) |
 | | | Toán tài chính | (23) |
|
 | | Analyzing the impacts of a government spending shock on the aggregate variables of Vietnamese economy by using the DSGE and Svar models
|
| | Trend following trading
|
| | Phương pháp chỉnh hóa lồi cho bài toán xác định hệ số biến động trong mô hình giá quyền chọn Châu Âu
|
| | Momentum strategy in the Vietnamese stock market
|
| | Correlation structure and application in Incremental Risk Charge
|
| | Xác định hệ số biến động của giá tài sản cơ bản từ giá quyền chọn
|
| | Measuring the quality of credit scoring models
|
| | Pricing and hedging Asian-Style options in energy with liquidity risk
|
| | Short rate model and application in Vietnam interest rate market
|
| | Forecasting Vietnam gold price
|
| | Stability of Vietnam stock network
|
| | Credit scoring models for default probabilities in Vietnamese banks
|
| | Liquidity stress - testing for banks in Vietnam
|
| | Testing for parameters stability in DSGE model. Apply in Vietnam data
|
| | Predictive revenue in hospitality management
|
| | Applications of statistical learning in algorithmic trading
|
| | Data science for microfinance : predicting funding risk in Kiva = Khoa học dữ liệu cho tài chính vi mô : dự đoán rủi ro gọi vốn trên Kiva
|
| | Support vector regression for stock price forecasting in Vietnam financial market
|
| | Modeling impacts of migration on Spread Curves
|
| | Option pricing and hedging under liquidity factors
|
| | Statistical vs learning approaches to credit scoring
|
| | Modeling probability of default for large corporate customers = Mô hình xác suất vỡ nợ đối với các khách hàng doanh nghiệp lớn
|
| | Credit rating simulation for incremental risk charge model
|
|
